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Pré-publication, Document de travail

K-Sample Test for Equality of Copulas

Abstract : We propose a test procedure to compare simultaneously K copulas, with K ≥ 2. The K observed populations can be paired. The test statistic is based on the differences between orthogonal projection coefficients associated to the density copulas, that we called copula coefficients. The procedure is data driven and we obtain a chi-square asymptotic distribution of the test statistic under the null. We illustrate our procedure via numerical studies and through two real datasets. Eventually, a clustering algorithm is deduced from the Ksample test and its performances are illustrated in a simulation experiment.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-03475324
Contributeur : Yves Ismaël Ngounou Bakam Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mercredi 12 janvier 2022 - 03:22:50
Dernière modification le : jeudi 13 janvier 2022 - 04:58:35

Fichier

Arxiv_Ngounou_Pommeret.pdf
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Identifiants

  • HAL Id : hal-03475324, version 2

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Yves Ismaël Ngounou Bakam, Denys Pommmeret. K-Sample Test for Equality of Copulas. 2022. ⟨hal-03475324v2⟩

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