Article Dans Une Revue
Journal of Asset Management
Année : 2009
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https://amu.hal.science/hal-01833079
Soumis le : lundi 9 juillet 2018-13:03:36
Dernière modification le : mardi 5 décembre 2023-18:08:07
Citer
Philippe Bertrand. Risk-adjusted performance attribution and portfolio optimisations under tracking-error constraints. Journal of Asset Management, 2009, 10 (2), pp.75 - 88. ⟨10.1057/jam.2008.37⟩. ⟨hal-01833079⟩
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