Risk Attribution and Portfolio Optimizations Under Tracking-Error Constraints - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Journal of Performance Measurement Année : 2008

Risk Attribution and Portfolio Optimizations Under Tracking-Error Constraints

Philippe Bertrand
Centre d'Études et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille

Domaines

Finance [q-fin.GN]

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Citer

Philippe Bertrand. Risk Attribution and Portfolio Optimizations Under Tracking-Error Constraints. The Journal of Performance Measurement, 2008, ⟨10.2139/ssrn.1140243⟩. ⟨hal-01833102⟩

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