Small jumps asymptotic of the moving optimum Poissonian SDE

Elma Nassar; Etienne Pardoux

doi:10.1016/j.spa.2018.07.010

Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2019

Small jumps asymptotic of the moving optimum Poissonian SDE

(1) , (1)

1

Elma Nassar

Fonction : Auteur

Institut de Mathématiques de Marseille

Etienne Pardoux

Fonction : Auteur
PersonId : 959790

Institut de Mathématiques de Marseille

Domaines

Probabilités [math.PR]

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HAL Id : hal-02418193 , version 1
DOI : 10.1016/j.spa.2018.07.010
PII : S0304-4149(18)30326-0

Citer

Elma Nassar, Etienne Pardoux. Small jumps asymptotic of the moving optimum Poissonian SDE. Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (7), pp.2320-2340. ⟨10.1016/j.spa.2018.07.010⟩. ⟨hal-02418193⟩

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